Уважаемые посетители 5B.ru!
С 30 декабря 2012 по 9 января 2013г заказы принимаются, но не обрабатываются.
Курьерская доставка будет осуществляться после праздников!

Режим работы Интернет-магазина 5B в новогодние каникулы:
с 1 - 9 января выходные
с 10 января магазин работает в обычном режиме

Магазин будет накапливать заказы, и обработает их после праздников.

В вашей корзине 0 позиций на сумму 0 руб.
Просмотреть Очистить Оформить заказ
Курьерская доставка
Самовывоз
(499) 148-95-62
(499) 148-99-70
Поиск
Введите название где   Расширенный поиск
Топ-книги Помощь  
каталог
Помощь
Наличие книг: (495) 168-6346
Служба заказов: (499) 148-9970,
148-9562
E-mail
 Книги > Финансы > Финансовая математика

Финансовая математика

Учебное пособие, 2-е издание, перераб. и доп., Гриф УМО
Издательство: Дело и сервис
Автор: Криничанский К.В., 2011 год
Обьем - 336 с., твердая обложка.
ISBN 978-5-8018-0520-7

Финансовая математика

В учебном пособии раскрывается понятийный аппарат финансовой математики, закладываются методологические основы анализа экономических процессов и явлений с помощью методов данной научной дисциплины, раскрываются и иллюстрируются с помощью примеров основные методы, используемые в рамках финансово-математического анализа.

Значительное внимание уделено раскрытию экономического смысла ключевых финансово-математических категорий, таких как «процент», «приведенная стоимость», «финансовая рента». Изучены типовые гипотетические ситуации, требующие формализации на основе методов финансовой математики. Предложен анализ ряда оригинальных моделей, способствующих лучшему пониманию методов и принципов принятия инвестиционных решений.

Книга предназначена для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и управлению, преподавателей, аспирантов финансовых и экономических дисциплин, широкого круга интересующихся областью экономики, финансов, менеджмента.


Цена: 281 р.
   
     
В наличии
Купить >>>

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

Предисловие


Тема 1. Основные понятия и методы финансовой математики

1.1. Основы измерения стоимости денег и капитала во времени

1.2. Термины и обозначения

в финансовой математике

1.3. Ссудный процент, учетная ставка и другие виды процентных ставок


Тема 2. Методы расчета простых процентов

2.1. Наращение по простым процентам

2.2. Простые учетные ставки и учетные операции

2.3. Наращение при плавающей процентной ставке

2.4. Операция капитализации процентов


Тема 3.

Методы финансово‑математических расчетов с использованием сложных и непрерывных процентов

3.1. Формула наращения по сложным процентам и ее следствия

3.2. Варьирование параметрами коэффициента наращения

3.3. Номинальная и эффективная процентные ставки

3.4. Непрерывное начисление процентов

3.5. Операция дисконтирования


Тема 4.

Принцип эквивалентности в финансовой математике и его практическое использование

4.1. Эквивалентность процентных ставок

4.2. Расчет средней процентной ставки


Тема 5.

Расчеты параметров контрактов при изменении контрактных условий и проблема выбора

5.1. Принципы и методы осуществления изменения условий контрактов

5.2. Сравнение и выбор между разновременными платежами

5.3. Сплиты и консолидации


Тема 6.

Практика проведения финансово­математических расчетов с учетом инфляции и налогов

6.1. Измерение инфляции

6.2. Влияние инфляции на процесс наращения капитала

6.3. Защита от инфляции: метод индексации ставки процентов

6.4. Расчет нормы доходности, учитывающей инфляцию и налоги


Тема 7.

Денежные потоки и аннуитеты.

Анализ постоянных финансовых рент

7.1. Понятия денежного потока и финансовой ренты

7.2. Параметры и характеристики денежных потоков. Классификация денежных потоков и финансовых рент

7.3. Наращенная сумма постоянной ренты

7.3.1. Годовая рента с годовой процентной ставкой

7.3.2. Наращенная сумма годовой ренты с начислением процентов чаще одного раза в год

7.3.3. Наращенные суммы р­периодных рент

7.3.4. Наращенная сумма годовой ренты с непрерывным начислением процентов

7.4. Приведенная стоимость постоянных рент

7.4.1. Годовая рента с годовой процентной ставкой

7.4.2. Приведенная стоимость годовой ренты с начислением процентов более одного раза в год

7.4.3. Приведенная стоимость бесконечных рент с постоянным платежом

7.5. Некоторые зависимости между обобщающими характеристиками потока платежей и финансовой ренты

7.5.1. Зависимости между наращенной суммой и приведенной стоимостью ренты

7.5.2. Соотношение обобщающих характеристик рент пренумерандо, постнумерандо и рент с платежами в середине периода..... 150

7.6. Модели, основанные на использовании понятия приведенной стоимости потока платежей

7.6.1. Модель депозитной книжки

7.6.2. Модель купли/продажи бизнеса

7.6.3. Модель финансирования инвестиционного фонда


Тема 8. Определение параметров постоянных рент

8.1. Определение величины разового платежа

8.2. Чистые денежные потоки и налоговый щит

8.3. Определение срока ренты

8.4. Определение ставки процента

8.4.1. Метод линейной интерполяции

8.4.2. Метод Ньютона–Рафсона


Тема 9. Анализ отложенных и непрерывных рент

9.1. Анализ отложенных рент

9.2. Постоянная непрерывная рента

9.2.1. Расчет обобщающих характеристик непрерывной ренты

9.2.2. Определение срока постоянной непрерывной ренты

9.2.3. Определение ставки процентов в расчетах с использованием модели постоянной непрерывной ренты


Тема 10.

Анализ моделей переменных потоков платежей и финансовых рент

10.1. Понятие и виды переменных потоков платежей

10.2. Потоки с разовыми изменениями платежей

10.2.1. Нерегулярный поток платежей

10.2.2. Переменная рента с разовыми изменениями величины платежа

10.3. Непрерывные переменные потоки платежей

10.3.1. Линейно изменяющийся непрерывный поток платежей

10.3.2. Экспоненциальный непрерывный поток платежей


Тема 11.

Использование моделей финансовых рент в кредитных операциях

11.1. Основные параметры плана погашения кредита

11.2. Погашение кредита разовым платежом

11.2.1. Создание погасительного фонда с помощью постоянных взносов

11.2.2. Создание погасительного фонда с помощью переменных взносов

11.3. Погашение кредита частями (амортизация основного долга)

11.3.1. Погашение основного долга

равными долями


Тема 12.

Расчет показателей окупаемости и сравнительной эффективности инвестиционных проектов

12.1. Основные вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов

12.2. Методика определения и правило чистой приведенной стоимости

12.3. Методика расчета и правило внутренней нормы рентабельности

12.4. Расчет срока окупаемости

12.5. Методика определения индекса рентабельности проекта


Тема 13.

Финансовые вычисления в операциях на рынке ценных бумаг

13.1. Акции: модель дисконтирования дивидендов

13.2. Модель нулевого роста дивидендов

13.3. Модель постоянного роста дивидендов

13.4. Смешанная модель: модель переменного роста

13.5. Оценка с учетом конечного срока владения   

13.6. Оценка доходности купонных облигаций

13.7. Оценка риска и чувствительности цены облигации к уровню процентной ставки


Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6


Литература


Заключение



Купить

 

Новые книги:

Корзина