Уважаемые посетители 5B.ru!
С 30 декабря 2012 по 9 января 2013г заказы принимаются, но не обрабатываются.
Курьерская доставка будет осуществляться после праздников!

Режим работы Интернет-магазина 5B в новогодние каникулы:
с 1 - 9 января выходные
с 10 января магазин работает в обычном режиме

Магазин будет накапливать заказы, и обработает их после праздников.

В вашей корзине 0 позиций на сумму 0 руб.
Просмотреть Очистить Оформить заказ
Курьерская доставка
Самовывоз
(499) 148-95-62
(499) 148-99-70
Поиск
Введите название где   Расширенный поиск
Топ-книги Помощь  
каталог
Помощь
Наличие книг: (495) 168-6346
Служба заказов: (499) 148-9970,
148-9562
E-mail
 Книги > Топ-книги > Рынок ценных бумаг

Рынок ценных бумаг

Учебное пособие 2-е издание, перераб. и доп. Гриф УМО
Издательство: Дело и сервис
Автор: Криничанский К.В., 2010 год
Обьем - 608 с., мягкая обложка.
ISBN 978-5-8018-0331-9

Рынок ценных бумаг
В работе предлагается исчерпывающее описание начал теории рынка ценных бумаг, приводятся развернутая классификация и характеристика основных видов ценных бумаг, обращающихся на российском и зарубежных рынках. Работа включает значительный перечень основных понятий, используемых в теории и практике рынка ценных бумаг. Содержание учебного пособия сочетает экономико-функциональный подход с юридическим. В работе приводится подробное описание механизмов работы различных сегментов рынка ценных бумаг (первичного и вторичного рынков, отдельных инфраструктурных институтов) и функций его участников, подкрепленное указанием правовых регламентов их действий. Работа содержит самостоятельную часть, посвященную изложению основ инвестиционного анализа рынка ценных бумаг.

Книга богата ссылками на источники важнейшей и специальной информации в области рынка ценных бумаг. Читатель найдет в книге описание основных технологий и приемов, используемых при совершении сделок с ценными бумагами, которое сопровождается решением практических примеров и их анализом.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, ученых и специалистов компаний – профессиональных участников рынка ценных бумаг, коммерческих банков, самостоятельных трейдеров и для всех лиц, интересующихся проблемами становления и развития российского и мирового рынков ценных бумаг, вопросами правового регулирования рынка, его экономической эффективности, практическими аспектами работы на фондовом рынке.
Цена: 768 р.
   
     
В наличии
Купить >>>

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ


Предисловие


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИИ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ


Тема 1. Основы теории и организации рынка ценных бумаг

1.1. Финансовый рынок и его сегменты: ключевые категории и функции

1.2. Организация и регулирование рынка ценных бумаг

1.3. Признаки и понятие ценной бумаги

1.4. Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг

1.5. Развитые и развивающиеся рынки капитала

Приложение к теме 1

Сравнительные характеристики развитых и развивающихся рынков


Тема 2. Основные виды ценных бумаг и их классификация

2.1. Виды и основные характеристики ценных бумаг

2.1.1. Акции

2.1.2. Облигации

2.1.3. Векселя

2.1.4. Депозитные и сберегательные сертификаты .

2.1.5. Жилищные сертификаты2.1.6. 3акладные. .

2.1.7. Ипотечные ценные бумаги2.1.8. Складские свидетельства 2.1.9. Коносаменты2.1.10. Опционы эмитента .

2.2. Классификация ценных бумаг .

2.2.1. Классификация 1 (по видам ценных бумаг) .

2.2.2. Классификация 2 (по способу и порядку выпуска ценных бумаг, особенностям закрепления ими имущественных и неимущественных прав) .

2.2.3. Классификация 3 (по признаку статуса и организационно-правовой формы эмитента)

2.2.4. Классификация 4 (по правовой природе и функциональному назначению ценных бумаг)

2.2.5. Классификация 5 (по форме выпуска и способу фиксации прав владельца)

2.2.6. Классификация 6 (по форме подтверждения прав владельца ценной бумаги и способу передачи этих прав)

2.2.7. Классификация 7 (по срокам обращения ценных бумаг) .

2.2.8. Классификация 8 (по виду дохода по ценным бумагам)

2.2.9. Классификация 9 (по стадии закрепления прав владельцев ценных бумаг)

2.2.10. Классификация 10 (по типу использования эмитентами и держателями и характеру обращения ценных бумаг)

Приложения к теме 2

1. Акции: типы и разновидности

2. Порядок выплаты дивидендов в акционерных обществах.

Основы дивидендной политики .

3. Виды и классификация облигаций 4. Сертификат эмиссионной ценной бумаги . .


Тема 3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации3.1. Функции государственных ценныхбумаг.

Регулирование рынка государственных ценных бумаг 3.2. Федеральные государственные ценные бумаги Российской Федерации3.2.1. Участники рынка федеральных государственных ценных бумаг 3.2.2. Виды федеральных государственных ценных бумаг3.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации3.4. Муниципальные ценные бумаги3.5. Порядок эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг .

3.5.1. Формы государственных и муниципальных ценных бумаг3.5.2. Выпуски государственных и муниципальных ценных бумаг .

3.5.3. Валюта обязательств, возникших в результате эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг 3.5.4. Условия, дающие право осуществлять эмиссию 3.5.5. Порядок возникновения обязательств 3.5.6. Документы, сопровождающие эмиссию ценных бумаг 3.5.7. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг 3.5.8. Условия эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг3.5.9. Основания для отказа в государственной регистрации условий эмиссии3.5.10. Решение об эмиссии отдельного выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг 3.5.11. Раскрытие информации о государственных и муниципальных ценных бумагах 3.6. Обслуживание государственного внутреннего долга3.7. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам .

3.8. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций на ОРЦБ .

3.8.1. Порядок размещения государственных облигаций .

3.8.2. Порядок обращения государственных облигаций .

3.8.3. Порядок погашения государственных облигаций, выплаты купонного дохода по облигациямПриложение к теме 3

Алгоритм расчета доходности к погашению по выпускам государственных облигаций


Тема 4. Международные финансовые инструменты.

Депозитарные акции и расписки. Еврооблигации

4.1. Международные финансовые инструменты и российское право 4.2. Депозитарные расписки .

4.2.1. Понятие и история депозитарных расписок .

4.2.2. Преимущества депозитарных расписок для эмитентов и инвесторов

4.2.3. Особенности эмиссии и обращения российских депозитарных расписок

4.2.4. Виды и характеристики ADR-программ .

4.2.5. Функции и алгоритм работы отдельных звеньев инфраструктуры рынка DR .

4.3. Еврооблигации 4.3.1. Понятие и конструкция еврооблигации как инструмента рынка международных ценных бумаг4.3.2. Формы и методы размещения еврооблигаций4.3.3. Особенности российских евроэмиссий4.3.4. Организация внутреннего обращения российских еврооблигаций .

Приложения к теме 4

1. Примерная программа организации и выпуска ADR первого уровня .

2. Размещение депозитарных расписок. Опыт российского эмитента 3. Список российских компаний, осуществивших программы ADR и GDR .


Тема 5. Производные финансовые инструменты .

5.1. Производные инструменты и срочный рынок5.2. Фьючерсный контракт как инструмент финансового рынка .

5.2.1. Определение фьючерса, фьючерсной сделки и фьючерсного контракта5.2.2. Операции с фьючерсами.

Структура и инфраструктура фьючерсного рынка .

5.2.3. Хеджирование, спекуляция и арбитраж .

5.2.4. Разновидности фьючерсных контрактов и их понятия

5.3. Опцион как производный финансовый инструмент5.3.1. Определение опциона, его разновидности, цели сторон контракта .

5.3.2. Стратегии, основанные на опционах.

Приложения к теме 5

1. Рынок FORTS – торговля фьючерсами и опционами

2. Организация срочного рынка ММВБ .


ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГОИ ВТОРИЧНОГО РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ .


Тема 6. Основы профессиональной деятельностина рынке ценных бумаг

6.1. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: ключевые понятия и базовые требования

6.2. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг. .

6.2.1. Роль и функции фондовой биржи

6.2.2. Классические признаки фондовой биржи.

Типология фондовых бирж

6.2.3. Регулирование деятельности организаторов торговли в Российской Федерации

6.2.4. Требования к организаторам торговли .

6.3. Профессиональные посредники на рынке ценных бумаг

6.3.1. Инфраструктурная миссия финансового посредничества

6.3.2. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг .

6.3.3. Деятельность по управлению ценными бумагами 6.4. Организации и институты операционной инфраструктуры рынка ценных бумаг

6.4.1. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) 6.4.2. Депозитарная деятельность 6.4.3. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 6.5. Развитие отрасли финансовых услуг в России и стратегия формирования финансового центра .

Приложения к теме 6

1. Типы и классификация биржевых аукционов .

2. Требования к расчету размера собственного капитала профессионального участника рынка ценных бумаг. .

3. Коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности организации – профессионального участника рынка ценных бумаг

4. Порядок расчета ведущих российских биржевых индексов

5. Котировальные списки

Московской межбанковской валютной биржи .

6. Рэнкинг брокерских компаний российского рынка ценных бумаг (по объему брокерских операций за I квартал 2008 г.)

7. Рэнкинг дилерских компаний российского рынка ценных бумаг (по объему дилерских операций за I квартал 2008 г.) .

8. Принципы организации и функционирования паевых инвестиционных фондов .

9. Депозитарный договор: понятие и содержание

10. Рэнкинг крупнейших российских депозитариев (по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов на 30.06.2008) .


Тема 7. Правовые основы и институциональный механизмпервичного рынка ценных бумаг .

7.1. Базовые документы и предмет регулирования эмиссии ценных бумаг в Российской Федерации

7.2. Особенности и характеристики некоторых типов эмиссий

7.3. Процедура эмиссии корпоративных ценных бумаг

7.3.1. Общая характеристика этапов эмиссии

7.3.2. Понятие и содержание решения о выпуске ценных бумаг

7.3.3. Требования к государственной регистрации ценных бумаг

7.3.4. Характеристика размещения ценных бумаг

7.3.5. Порядок представления и содержание отчета или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг .

7.4. Институциональные механизмы размещения ценных бумаг.

Инвестиционный бэнкинг

7.4.1. Этапы первичного размещения ценных бумаг

7.4.2. Значение и риски отрасли инвестиционного бэнкинга .

Приложение к теме 7

Российский опыт осуществления IPO


Тема 8. Механизм функционированиярозничного рынка ценных бумаг .

8.1. Понятие об операциях купли и продажи ценных бумаг через брокера

РЫНОК ЦЕННЫХ 602 Х БУМАГ

8.2. Типы клиентских поручений (приказов)

8.2.1. Рыночный приказ

8.2.2. Лимитный приказ (заявка с ограничением цены) .

8.2.3. Стоп-приказ .

8.2.4. Стоп-приказ с ограничением цены

8.3. Сделки с использованием активов, предоставляемых клиенту с отсрочкой их возврата.

Американская практика

8.3.1. Покупки с использованием маржи

8.3.2. Продажи ценных бумаг «без покрытия»

8.3.3. Агрегирование маржинальных операций

8.4. Регулирование маржинальных сделок в рамках требований российского законодательства

8.4.1. Общие положения

8.4.2. Расчет уровня маржи

8.4.3. Нормативы для брокерских компаний

Приложения к теме 8

1. Извлечение из регламента ЗАО «ФИНАМ»

2. Список ликвидных ценных бумаг на I квартал 2009 г. (по результатам торгов в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в IV квартале 2008 г.)


ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. МОДЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ .


Тема 9. Инвестиционный анализ рынка акций

9.1. Введение в инвестиционный анализ .

9.2. Понятие стоимости и оценка доходности инвестиций в акции .

9.3. Информативные показатели и информационные продукты на рынке акций. Финансовые аналитики9.4. Модель DDM-оценки обыкновенных и привилегированных акций .

9.4.1. Модель нулевого роста дивидендов9.4.2. Модель постоянного роста

9.4.3. Смешанная модель: модель переменного роста

9.4.4. Оценка акций с учетом конечного срока владения

9.4.5. Модели выявления «недо-» и «переоцененных» акций

на основе прогноза уровня прибыли

9.5. Оценка риска инвестиций на рынке акций

9.6. Применение модели CAPM для оценки обыкновенных акций.

Приложение к теме 9

Профиль эмитента в информационной системе «СКРИН-эмитент»


Тема 10. Инвестиционный анализ рынка облигаций

10.1. Первичные параметры и рейтинг облигаций .

10.2. Характеристики облигаций

10.2.1. Купонная ставка и срок до погашенияоблигации

10.2.2. Оговорка об отзыве

10.2.3. Налоговый статус облигации

10.2.4. Ликвидность облигаций

10.3. Измерение доходности облигаций

10.3.1. Алгоритм расчета норм доходности облигаций .

10.3.2. Выпуклость облигаций

10.4. Измерение риска инвестиций в облигации

10.4.1. Риск неплатежа по облигации

10.4.2. Средний срок и дюрация как параметры измерения риска облигации .

10.5. Параметрический анализ облигаций

10.5.1. Оценка влияния различий купонных ставок .

10.5.2. Оценка влияния рыночной ставки .

10.5.3. Оценка влияния срочности облигации при изменяющейся ставке .

10.5.4. Срок облигации

10.6. Анализ портфеля облигаций

10.6.1. Доходность портфеля .

10.6.2. Средняя продолжительность платежей портфеля

10.7. Управление (оптимизация) портфелем облигаций

10.7.1. Метод иммунизации

10.7.2. Эффект, достигаемый посредством иммунизации

Приложения к теме 10

1. Классификация облигаций согласно рейтинговой системе Standard & Poor’s

2. Рейтинговая шкала корпоративных облигаций агентства Moody’s Investors Service, Inc

3. Шкала рейтингов эмитентов агентства Moody’s Interfax Rating Agency .


Тема 11. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг

11.1. Инвестиционный анализ: понятие и виды.

Сравнение фундаментального и технического подходов

11.2. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг .

11.3. Состав и классификация фундаментальных факторов .

11.4. Фундаментальный анализ по схеме top-down forecasting approach

Приложения к теме 11

1. Состав и характеристики основных

макроэкономических фундаментальных факторов

2. Образец «Базовой страницы» стандарта распространения

метаданных Банком России


Тема 12. Технический анализ рынка ценных бумаг .

12.1. История технического анализа

12.2. Методологические предпосылки

и инструменты технического анализа

12.3. Графическое представление рынка

и элементы визуально-графического анализа .

12.3.1. Правила построения ценовых графиков

12.3.2. Понятие тренда и его

визуально-графическое подтверждение .

12.3.3. Ценовые фигуры и модели

12.3.4. «Японские свечи»: интерпретация и обратные модели .

12.4. Индикаторы тенденций

12.4.1. Анализ рынков на основе скользящих средних

12.4.2. Индикатор ADX

12.4.3. Индикаторы, использующие показатель объема .

12.5. Осцилляторный анализ

12.5.1. Moving Average Convergence – Divergence

12.5.2. Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

12.5.3. Стохастический индекс (Stochastic) .

12.5.4. Метод Каири (Kairi, KRI) .

12.5.5. Процент сопротивления (Percent of Resistance, PCR) .

12.6. Индикаторы волатильности .

12.7. Элементы теории волн Эллиота .

Приложение к теме 12

Использование технического подхода при анализе рынка акций


Заключение


Литература

Нормативные правовые акты .

Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Рекомендуемые периодические издания


Купить

 

Новые книги:

Корзина